楼主: pingguaustin
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[问题求助] 用EGARCH模型做股指的回归,均值方程一般用什么形式呢? [推广有奖]

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pingguaustin 发表于 2014-12-9 21:55:32 |AI写论文

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有些文献是 rt = ln(pt - pt-1)   都是沪深3000的点数
                  rt = c+rt-1
               有些是   ln(pt) = ln(pt-1)
              还有些是  那中证500指数作为解释变量去回归 沪深300

一般哪个用得最多呢?
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关键词:EGARCH模型 GARCH模型 EGARCH ARCH模型 GARCH 模型

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