急！！ADF检验中一阶差分平稳，可以用线性回归吗？用什么数据回归

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楼主

无伟不至 发表于 2014-5-28 12:12:51 |AI写论文

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ADF检验中一阶差分平稳，可以用线性回归吗？用什么数据回归

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关键词：ADF检验线性回归一阶差分 ADF F检验

回帖推荐

gjpig55 发表于5楼查看完整内容

你的数据应该是时间序列。那么，一阶差分平稳，应先用一阶差分后的数据做协整分析，如果存在协整关系，一阶差分后的数据做回归则不会出现伪回归的现象，可以直接用回归结果；如果不存在协整关系，则应该做稳健性检验，防止出现伪回归。

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沙发

neversarah 发表于 2014-5-28 12:25:13

这个数据是时间序列吗？

有些事现在不做一辈子都不会做了

藤椅

无伟不至 发表于 2014-5-28 20:38:26

是的。请指教

板凳

放羊的小孩001

发表于 2014-5-29 16:42:29

会用到线性回归啊。首先是线性回归，然后对残差进行单位根检验。还有我不知道你现在在做什么，能讲的详细些么？

<img src="static/image/smiley/comcom/3.gif" class="vm" ...

报纸

gjpig55 发表于 2014-5-30 11:17:30

你的数据应该是时间序列。那么，一阶差分平稳，应先用一阶差分后的数据做协整分析，如果存在协整关系，一阶差分后的数据做回归则不会出现伪回归的现象，可以直接用回归结果；如果不存在协整关系，则应该做稳健性检验，防止出现伪回归。

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地板

灵隐2628 发表于 2016-4-25 14:46:20

楼上说得不对。所谓的伪回归，是指当单位根过程存在时（即数据并不平稳），如果没有注意到这一点直接进行回归，很可能出现错误的结果：例如完全没有关系的两个变量，发现它们之间的回归系数显著。但是，如果你对它们一阶差分后变平稳了，这时回归结果就不存在伪回归了。并不用再做什么协整分析。

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7楼

xiao1207 发表于 2017-6-11 14:16:37

灵隐2628 发表于 2016-4-25 14:46
楼上说得不对。所谓的伪回归，是指当单位根过程存在时（即数据并不平稳），如果没有注意到这一点直接进行回 ...

层主，意思就是直接拿差分后数据做线性回归吗？那得出来的回归方程经济意义怎么解释呢？

8楼

15684173312 发表于 2022-5-13 14:31:14

xiao1207 发表于 2017-6-11 14:16
层主，意思就是直接拿差分后数据做线性回归吗？那得出来的回归方程经济意义怎么解释呢？

楼主知道怎么解释了吗

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