求大神，ADF检验和一般的回归是什么关系？？

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刚刚接触这个计量，想做一个简单的线性回归，看到好多文章提前用了ADF检验，因此也照猫画虎检验了一下，发现有不平稳的，然后呢？？如果不平稳了还能做线性回归吗？这两个有什么关系？

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关键词：ADF检验 F检验 ADF 线性回归 文章

xxttjj2 发表于 2016-1-14 18:49
刚刚接触这个计量，想做一个简单的线性回归，看到好多文章提前用了ADF检验，因此也照猫画虎检验了一下，发现 ...

不平稳做查分 平稳了再做啊

江一平 发表于 2016-1-14 18:51
不平稳做查分 平稳了再做啊

是说这样吗，genr dx=d(x)
然后平稳了，再用y和dx这个变量回归？

你的数据是截面数据还是时间序列数据啊，时间序列数据的话就要平稳性检验

单位根检验其实也是一个回归的过程，并检验一个参数是否0存在显著性差异，由于单位根检验参数分布比较复杂，所以需要通过临界值判断。