eviews的archj检验怎么分析这个结果呢？

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

Heteroskedasticity Test: ARCH                               
                               
F-statistic        45.06371            Prob. F(1,1428)                0.0000
Obs*R-squared        43.74632            Prob. Chi-Square(1)                0.0000
                               
                               
Test Equation:                               
Dependent Variable: RESID^2                               
Method: Least Squares                               
Date: 05/31/14   Time: 10:24                               
Sample (adjusted): 1/21/1997 12/31/2002                               
Included observations: 1430 after adjustments                               
                               
Variable        Coefficient        Std. Error        t-Statistic        Prob.  
                               
C        0.000263        2.35E-05        11.15840        0.0000
RESID^2(-1)        0.174913        0.026056        6.712951        0.0000
                               
R-squared        0.030592            Mean dependent var                0.000318
Adjusted R-squared        0.029913            S.D. dependent var                0.000846
S.E. of regression        0.000833            Akaike info criterion                -11.34155
Sum squared resid        0.000991            Schwarz criterion                -11.33419
Log likelihood        8111.208            Hannan-Quinn criter.                -11.33880
F-statistic        45.06371            Durbin-Watson stat                2.059828
Prob(F-statistic)        0.000000                       
                               

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：EVIEWS Views Eview view ARCH adjusted

ARCH刻画效果显著

ARCH刻画效果显著