SOS：关于邹氏断点检验

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请问，哪位有关于邹氏断点检验的资料呢？它的思路是什么呢？用这个方法分阶段研究是不是要事先就知道拐点，如果是时间序列模型，是否也要先建模，再判断这两个阶段是否一致。非常感谢。

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关键词：sos 时间序列模型 非常感谢 时间序列 检验 sos 邹氏 断点

不就是系数稳定性检验吗

大致思路是把数据分成两部分

在对这两部分数据分别建模

然后检验他们的系数有没有显著性差异

你看看布鲁克斯的《金融计量经济学》（西南财经出的）好了

那里面有详细的介绍。

确定时间序列的回归模型，通过eViews的邹氏断裂点检验，不断换时间点就可根据F-statistic和Log likelihood ratio得知是否存在断裂点。

View/Coefficient Tests/Redundant Variables - Likelihood Ratio…

当你不知道断点所在的时候用Quandt Likelihood Ratio(QLR) test. 是对chow test深化

可以肯定的是
chow stationary test是肯定是需要已知breakpoint

Zivot 和 Andrew 提出了一种结构断点根检验法，使得结构断点内生于数据，无需事先指出，是对邹氏检验的一种改进

开天辟地007 发表于 2010-4-16 09:41
Zivot 和 Andrew 提出了一种结构断点根检验法，使得结构断点内生于数据，无需事先指出，是对邹氏检验的一种 ...

推荐一本书，学习一下

看看那

正好学到这里，简单说一下邹氏参数稳定性检验的步骤吧:
（1）分别以两连续时间序列作为两个样本进行回归，得到相应的残差平方： RSS1与RSS2
  （2）将两序列并为一个大样本后进行回归，得到大样本下的残差平方和RSSR
  （3）计算F统计量的值，与临界值比较：
     若F值大于临界值，则拒绝原假设，认为发生了结构变化，参数是非稳定的。

开天辟地007 发表于 2010-4-16 09:41
Zivot 和 Andrew 提出了一种结构断点根检验法，使得结构断点内生于数据，无需事先指出，是对邹氏检验的一种 ...

参考文献是哪篇呢？急求！