[求助]请教《基于SAS系统的金融计算》这本书中的一个问题

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

第13章的应用案例那里，为什么可以假设未来一年马克汇率的相对变化率（＝（t+1年马克汇率/t年马克汇率－1）*100％）服从N（0,0.09^2）？相对变化率服从正态分布有什么理论依据吗？

因本人学识实在有限，在此请教各位了！谢谢！

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：金融计算 应用案例 正态分布 变化率 金融 系统 SAS

自己顶一下，望各位高手指点指点哈～

浮啊浮～

一般而言，对未知的东西，总是假设服从白噪声的，也就是正态分布 ，这个没有特别的理由，算是大家的习惯吧，而方差可能是根据以往数据算出来的~

因为价格的变化服从布朗运动，所以价格的比率服从正态分布