求助货币金融计算题一道

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在市场无套利均衡条件下，股票期望收益率为19%，β值为1.7股票B的期望收益率为14%，β值为1.2。假设CAPM理论成立，则市场组合的期望收益率为多少？无风险收益率为多少？

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关键词：金融计算 货币金融 计算题 无风险收益率 期望收益率 求助 金融 货币

求解二元一次方程即可。
19%=Rf+1.7(Rm-Rf)
14%=Rf+1.2(Rm-Rf)
解得，Rf=2%, Rm=12%

是的是的……谢谢你哟~