[求助]VAR模型

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请教各位xdjm，在var模型中使用AIC和sc信息准则来确定滞后期时，AIC和SC多大算是模型的效果较好？

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关键词：VAR模型 AR模型 VaR xdjm AIC VaR 模型

越小越好，呵呵

两个都是越小越好。

根据AIC（赤池规则）和SBIC（施瓦茨规则）最小值原则判断滞后期，避免滞后期数太少而影响参数估计的一致性，同时防止滞后期数太多而影响参数估计的有效性。

当AIC和SC最小值对应的滞后期不同时，利用LR检验进行取舍。

如果LR统计值小于临界值，则认为新增加的滞后变量对VAR模型没有意义。

依据AIC（赤池规则）和SBIC（施瓦茨规则）最小值原则、并在对残差进行正态独立同分布诊断的基础上，确定X与Y的分布滞后模型最优滞后阶数为一到三阶，或者一到二阶，或者一到四阶等等。

非常感谢，不过尝试改变滞后期后，得到最小的AIC和SC的数值也要在－11。58和－13.87，这样可否认为模型的整体效果好那？决定性残差协方差和对数似然函数值都很好。

可以到群58799895中讨论。