var模型请教

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

Determinant resid covariance (dof adj.)	32.08511
Determinant resid covariance	22.75868
Log likelihood	-1143.640

这是回归出来的结果，请问这三个指标应该如何解释？
谢谢！

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：VAR模型 AR模型 VaR determinant covariance 请教 VaR 模型

还有一个问题
var异方差的检验结果如何解读？
那个联合检验的统计量值很大表明没有异方差还是有异方差呢？
下面各个部分的异方差检验是否也是同样的解释呢？
非常感谢！

第一个是有自由度调整的残差协方差阵行列式，第二个是没有自由度调整的，第三个是设定联合正态的最大似然值。

原假设是无异方差，统计量偏大拒绝原假设