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  我想用VAR模型  现在有11个变量  当然一个是因变量   第一步需要做的就是平稳性检验   ADF检验 unit toot test 这个我也知道  就是这些数据的平稳性是需要一个一个的检验  还是把所有变量 以AS GROUP 的形式打开  再选择  单位根检验   到底怎么做啊  快疯了  看书也没明白  

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关键词：ADF检验 VAR模型 单位根检验 平稳性检验 Group 因变量 模型

bibatima 发表于 2014-6-7 00:04
我想用VAR模型  现在有11个变量  当然一个是因变量   第一步需要做的就是平稳性检验   ADF检验 unit ...

单位很检验必须得一个一个数据的进行！

可以一个一个对每个变量的时间序列数据进行单位根检验，如果都是一阶单整，可以用VAR模型进行实证，最后误差修正得出VEC模型！

Beichenzhixing 发表于 2014-6-7 00:10
单位很检验必须得一个一个数据的进行！

必须得一个个检验啊  平稳性不能直接以组的形式检验   那我一个一个检验试试   这样觉得麻烦啊  

feitian317 发表于 2014-6-7 00:11
可以一个一个对每个变量的时间序列数据进行单位根检验，如果都是一阶单整，可以用VAR模型进行实证，最后误差 ...

以组的形式打开后 有 mag lag p值什么的  这个不能说明问题吗   误差怎么是vec了 快疯了  我本来想的就做到方差分解了

11个变量也太忒多了吧

bibatima 发表于 2014-6-7 00:16
以组的形式打开后 有 mag lag p值什么的  这个不能说明问题吗   误差怎么是vec了 快疯了  我本来想的就做 ...

做var模型  最后对VAR模型进行误差修正 就是VEC模型了

beiluo08 发表于 2014-6-7 00:53
11个变量也太忒多了吧

做平稳性后不是可以排除几个嘛

feitian317 发表于 2014-6-8 09:01
做var模型  最后对VAR模型进行误差修正 就是VEC模型了

嗯嗯 知道了 谢谢

bibatima 发表于 2014-6-8 10:27
嗯嗯 知道了 谢谢

不谢，也是被毕业论文虐了一个多月  憋出来的...感同身受