关于同比月度数据，ADF检验，协整检验，var模型的一系列问题

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问题1：如果自变量都是同比月度数据，那因变量要不要也换成同比月度数据，比如说我的因变量是CPI指数，那要不要把指数变成CPI同比月度指数，还有自变量中，比如MO增速，用的也是同比月度数据，但其中还有PPI指数，是不是ppi指数也要换成同比月度数据指数？

问题2：所有的数据都换成月度同比数据，那还要不要做月度调整？

问题3：我准备了接近十个变量，每一个都拿去进行ADF单位根检验，是不是只要P值小于0.05，ADF值的绝对值大于1% 5% 10%其中一个值就是平稳序列？

问题4：由于所有数据都是月度同比数据，那要进行var模型，是不是要经过一下顺序：ADF单位根检验，进行平稳性分析→格兰杰因果检验，确定长期关系→协整检验，看是否存在协整关系→VAR模型

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关键词：VAR模型 ADF检验 协整检验 月度数据 AR模型 同比月度数据 ADF单位根 格兰杰 协整检验 var模型

变量量纲不同不要紧 只要你建模后能够合理解释就可以了

ADF检验最好选择同样的置信度 如果有10%才平稳的 那α选0.1即可，其余都和0.1比较（如果0.05/0.01下平稳，那么在0.1下也平稳）

一般步骤是ADF平稳-格兰杰（可做可不做）-VAR
               ADF不平稳-同阶单整做协整-格兰杰（可做可不做）-VAR/VEC