ADF检验出来的几阶平稳和VAR模型的滞后期有关系吗？

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是不是只有在序列均服从同阶单整的情况下，才能构建VAR模型？
这个同阶的阶数跟VAR模型的滞后期数有关系吗？

比如如果所有序列服从的是二阶单整，那么VAR模型的滞后期要选择2吗？

如果两者是没关系的，那么ADF检验检出来的这个二阶单整有什么用吗？

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关键词：ADF检验 VAR模型 AR模型 VaR ADF 模型

lz知道什么叫协整么。。。。。。。。。

flycorner 发表于 2012-4-28 19:27
lz知道什么叫协整么。。。。。。。。。

不懂啊，求指教

说明数据不平稳，

刚才找了别的帖子，看到说这个ADF检验检出来的同阶单整的阶数，在协整检验里会用到。

那么其实这个阶数个VAR的那个滞后期是没关系的？

滞后期选择是有一定方法的，个人认为，所有序列服从的是二阶单整，VAR模型的滞后期不一定选择2

第一个问题，不是啦。VAR那个滞后期数可以由information criteria知道。ADF test的作用是看变量能不能符合cointegration的。不考虑ADF test，也可以做VAR的

貌似数据不平稳不能做VAR模型吧  非平稳序列建立的VAR是不稳定的 看看VEC能不能用 滞后项的选择看AIC SC值 一般

楼上正解

hohogogo 发表于 2012-4-28 20:01
刚才找了别的帖子，看到说这个ADF检验检出来的同阶单整的阶数，在协整检验里会用到。

那么其实这个阶数个 ...

我现在也在做这个···刚开始也没搞懂这个问题，

first different和滞后不是一个概念···

做单整只是为了让数据平稳，滞后一般指的是你的因变量受到自变量滞后数的据影响

比如投资数额受到前期收入 负债等影响······

我看这个帖子是4月份的，想必你已经很了解了····如果我说的有错还望指正