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[问答] [求助]用Eviews做IGARCH模型 [推广有奖]

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mleenig 发表于 2008-4-19 14:44:00 |AI写论文

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请问如何在Eviews里面做IGARCH模型~~  我的理解就是给方差方程里ARCH项和GARCH项系数加个约束：a+b=1

在Eviews中如何操作~~    小弟现行谢过~~~

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关键词：GARCH模型 EVIEWS ARCH模型 IGarch Views EVIEWS 模型 IGarch

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gemini69 发表于3楼  查看完整内容

以下是引用mleenig在2008-4-19 14:44:00的发言：请问如何在Eviews里面做IGARCH模型~~  我的理解就是给方差方程里ARCH项和GARCH项系数加个约束：a+b=1在Eviews中如何操作~~    小弟现行谢过~~~编程，在 @logl里面对估计叁数加上限制；很简单。

七夕静 发表于4楼  查看完整内容

在Eviews估计里，有这个限制的。Eviews里关于ARCH估计的对话框中，选择GARCH后，下面有一个restrictions的下拉菜单，里面有两个选择，其中一个就是IGARCH

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沙发
516548651 发表于 2008-4-19 17:29:00

同问
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gemini69 发表于 2008-4-19 18:53:00
以下是引用mleenig在2008-4-19 14:44:00的发言：

请问如何在Eviews里面做IGARCH模型~~  我的理解就是给方差方程里ARCH项和GARCH项系数加个约束：a+b=1

在Eviews中如何操作~~    小弟现行谢过~~~

编程，在 @logl里面对估计叁数加上限制；很简单。
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七夕静 发表于 2010-12-13 08:51:47
在Eviews估计里，有这个限制的。Eviews里关于ARCH估计的对话框中，选择GARCH后，下面有一个restrictions的下拉菜单，里面有两个选择，其中一个就是IGARCH
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