请问,用VAR模型做脉冲响应,各序列必须自身平稳吗?还是序列可以不平稳,但要求VAR模型平稳?
脉冲响应和格兰杰因果关系之间有关系吗,若变量间没有因果关系,可以做脉冲响应分析吗?
若变量不平稳,是一阶单整,它们之间存在协整关系,那是用VEC模型做脉冲响应还是用VAR模型做脉冲响应呢?两者之间有什么区别?
脉冲响应必须是收敛的才有意义吗?若做出来的是发散的,怎么解释呢?
希望有人能回答,谢谢!
楼主: huangli89
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[问答] 关于脉冲响应的问题(在线等) |
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