脉冲响应分析是用原序列分析还是差分序列分析？

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1.原序列不平稳不协整，差分后平稳，建立了var模型平稳，那脉冲响应分析是用原序列还是差分序列？
2..原序列不平稳但协整，差分后平稳，建立了vec模型平稳，那脉冲响应分析是用原序列还是差分序列？

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关键词：脉冲响应 序列不平稳 VAR模型 VEC模型 AR模型 模型

原序列不平稳不协整，差分后平稳，建立了var模型平稳
此时我估计你用的差分后序列做的VAR  那建议继续用差分后序列做脉冲

原序列不平稳但协整，差分后平稳，建立了vec模型平稳
此时一般会用原序列做VEC 所以同样用原序列做脉冲

最后无论是VEC/VAR 无论你用差分序列还是原序列 记得在模型平稳的情况下做脉冲

胖胖小龟宝 发表于 2016-2-29 09:27
原序列不平稳不协整，差分后平稳，建立了var模型平稳
此时我估计你用的差分后序列做的VAR  那建议继续用差 ...

谢谢这位大神