银行内部评级体系面临的挑战 [推广有奖]

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lewisrobinson 发表于 2014-6-14 10:01:15 |AI写论文

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PRA_Challenges_to_IRB_framework_20130418.pdf (492.82 KB, 需要: 2 个论坛币)

全球金融危机之后，全球的银行监管机构对巴塞尔协议的框架和内容进行了深刻的反思。对信用风险而言，由于缺乏足够的模型开发样本，英国审慎监管机构（PRA）对低违约率组合（LDP）模型的开发施加了严格的限制。陈述人在PRA负责英国银行内部评级法（IRB）的审计，其内容反映了PRA对IRB体系的最新观点。