(1)资产组合的收益与资产收益间的相关性无关,而风险 则与之有很大关系;
(2)完全正相关时,组合风险无法低于两者之间最小的;
(3)完全不相关时,可以降低风险,随着风险小的资产的投资比重增加,组合风险继续下降,并在某一点达到风险最小。
(4)完全负相关时,组合风险可大大降低,甚至可以使风险降为0。
楼主: apparel
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[学习分享] 试验 最优投资组合 |
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