[求助]奇闻：ARIMA的预测值和拟合值为什么不一样？

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Eviews软件建立了ARIMA模型，却发现ARIMA模型对原序列拟合值和用forecast命令得到的预测值为什么不一样？

请看参数估计值

请看图，这是拟合的1981~2000年的序列

下图是用所建模型forecast的1981~2000的序列

各位高人指点一下：这个预测值和拟合值它怎么就不一样了呢 ！！！？？？

[此贴子已经被作者于2008-4-29 17:12:39编辑过]

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关键词：ARIMA 拟合值 Rim ima 预测值 预测 拟合 ARIMA 奇闻

模型预测时有两种预测方法，一种是动态预测（Dynamic forecast)另一种是静态预测（static forecast），在PROC—Forecast中，默认的Method是动态预测（我用的是5.1版，其他版本的默认值不清楚），而我们需要的预测数据经常是静态的，所以在预测时一定要注意把Method中的Dynamic改成Static才能出现拟合较好的预测值。

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[此贴子已经被jimmy_young2005于2008-4-30 9:03:50编辑过]