请教下协整检验的前提条件，谢谢

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有4个变量，其中一个变量是一阶和二阶差分都平稳，剩余的3个变量只能二阶差分平稳，这种情况下能做协整吗（我知道要同阶协整，但其中一个变量一阶已经平稳了，这种情况不知道行不行）谢谢大家！！

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关键词：协整检验 二阶差分 不知道

可以，将其他二阶差分一次，变成一阶，然后去做协整检验！~

yehongzhang 发表于 2014-7-3 12:46
可以，将其他二阶差分一次，变成一阶，然后去做协整检验！~

亲，将其他二阶差分一次，变成一阶是什么意思呀，没太懂。。。

月弦 发表于 2014-7-3 12:48
亲，将其他二阶差分一次，变成一阶是什么意思呀，没太懂。。。

https://bbs.pinggu.org/thread-3094681-1-1.html
可以看下我做的这个PPt

crystal8832 发表于 2014-7-3 12:54
https://bbs.pinggu.org/thread-3094681-1-1.html
可以看下我做的这个PPt

谢谢，刚看了，但还是没能解决问题

月弦 发表于 2014-7-3 13:01
谢谢，刚看了，但还是没能解决问题

你确定你了解协整的含义，和单整的概念？ 差分的方式是可以降低单整阶数的，通过差分的方式，使所有变量都是大于0的同阶，然后通过协整检验即可。这样的论文应该是不少的。

crystal8832 发表于 2014-7-3 13:06
你确定你了解协整的含义，和单整的概念？ 差分的方式是可以降低单整阶数的，通过差分的方式，使所有变量都 ...

老实说，我是似懂非懂，但我只想知道这种情况到底能不能做。。

月弦 发表于 2014-7-3 12:38
有4个变量，其中一个变量是一阶和二阶差分都平稳，剩余的3个变量只能二阶差分平稳，这种情况下能做协整吗（ ...

你可以试试看呀，还有其他检验可以判定是不是存在协整关系

crystal8832 发表于 2014-7-3 12:54
https://bbs.pinggu.org/thread-3094681-1-1.html
可以看下我做的这个PPt

请问只有一个被解释变量I（1）和一个解释变量I（0）,但是解释变量一阶差分也通过ADF检验，那是否能认为解释变量是I(1)呢？是否能进行协整检验呢？如果不能，那么只能放弃建立VAR模型了吗？

我爱JY 发表于 2016-3-10 23:18
请问只有一个被解释变量I（1）和一个解释变量I（0）,但是解释变量一阶差分也通过ADF检验，那是否能认为解 ...

不可以哦，过度差分是不能接受的呢！~