楼主: lwwcx
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[问答] 请教协整的问题 [推广有奖]

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lwwcx 发表于 2009-8-6 17:57:20 |AI写论文

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问题如下:

ADF检验后,因变量是平稳的,而自变量中,有的是一阶单整,有的是二阶单整,请问这样的情况下,可以做协整检验码?是否需要将所有数据都进行二阶差分?然后做协整检验。好像协整检验中所有数据同阶单整才可以做啊。如果不能做协整的话。那怎么可以得到变量之间的回归方程呢?

一直不大明白,谢谢
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关键词:ADF检验 协整检验 二阶差分 二阶单整 同阶单整 请教

回帖推荐

rmp 发表于6楼  查看完整内容

既然不是同阶单整的,就不可以做协整分析;既然因变量是平稳的,你可以考虑将自变量差分得到平稳序列,然后做因变量与差分后的自变量的普通回归,既然都是平稳的,就不需要做协整分析了,但就是不知道这样做的回归对于你的数据变量是否有实际意义啦

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沙发
liuxin9023 发表于 2009-8-6 18:17:06
都要做差分,这是对数据的硬性要求

藤椅
lwwcx 发表于 2009-8-7 08:25:07
都做了二阶差分了,就可以做协整了吗?

板凳
lwwcx 发表于 2009-8-7 08:27:11
有高手详细说下吗?我的目的主要是想得到变量之间的回归方程

报纸
lwwcx 发表于 2009-8-7 09:05:19
自己顶下,希望有高手来

地板
rmp 发表于 2009-8-7 09:33:47
既然不是同阶单整的,就不可以做协整分析;既然因变量是平稳的,你可以考虑将自变量差分得到平稳序列,然后做因变量与差分后的自变量的普通回归,既然都是平稳的,就不需要做协整分析了,但就是不知道这样做的回归对于你的数据变量是否有实际意义啦
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lwwcx 发表于 2009-8-7 19:07:15
那用差分后的数据做的回归方程和用原数据直接做的回归方程解释意义是一样的吗?
另外,在最开始提问的这种情况下,不能做协整分析,那可以做格兰杰因果检验码?谢谢

8
lwwcx 发表于 2009-8-10 15:24:09
继续请教!!!!!!!!!!

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