[问答] arima里面怎么固定回归系数 [推广有奖]

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xly000 发表于 2014-7-3 20:22:31 |AI写论文

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比如说我像固定AR部分的二阶滞后项系数为0，怎么固定？
fixed那个选项help文件没有看明白。。。求大大解答

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关键词：ARIMA 回归系数 Rim ima Fixed

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沙发

十里春风

发表于 2014-7-7 07:57:38

ARIMA(3,0,0)
fixed对应顺序是ar1,ar2....arp,constant，把需要设置的对应为0，其他为NA就可以了
arima(data, order = c(3,0,0), fixed=c(0,NA,NA,NA))
Coefficients:
      ar1    ar2    ar3  intercept
      0  0.4015  -0.3965    2.3913
s.e. 0  0.1655 0.1724    0.0765