[求助]做VEC需要平稳序列才行么？

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比如GDP、出口额、人均收入（均为对数值）这三组数据，已知均为一阶单整，且有协整关系。那么做VEC的时候事不是要用它们的一阶差分序列来做呢？我听说是要这样的，可是如果这样的话，后面的脉冲相应、方差分解等等就都是一阶差分的影响了，这究竟怎么弄得

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关键词：平稳序列 VEC 一阶差分 协整关系 方差分解 求助 序列 VEC

你的这个数据可以做VEC了（协整就行了），应该用差分后的数据做（我个人的观点），可以直接在VEC里做。

胖胖小龟宝 发表于 2015-1-12 14:38
你的这个数据可以做VEC了（协整就行了），应该用差分后的数据做（我个人的观点），可以直接在VEC里做。

牛，怎么翻出这个帖子的？都7年了