请教2阶非平稳序列的问题，谢谢

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我想用 Y 对X1做回归，但是经过检验发现：Y 和X1都是I(2)序列，即都是二阶单整，那么我该怎么处理呢？

方法1：直接做回归，检验残差是否平稳。但这个不应该再叫协整了吧？

方法2：将Y 和X1做一阶差分，使其都变成一阶单整，然后用DY对 DX1做协整。

方法3，把两个个变量都变成平稳的，再做回归。

该选哪种呢？

如果，我想用 Y 对X1、X2做回归，Y 和X1是I(2)序列，而X2是平稳的，那么我又该怎么处理呢？

方法1：直接做回归，检验残差是否平稳。但这个不应该再叫协整了吧？

方法2：将Y 和X1做一阶差分，使其都变成一阶单整，然后用DY对 DX1和 X2做协整。

方法3，把三个变量都变成平稳的，再做回归。

谢谢。

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关键词：平稳序列 非平稳 怎么处理 一阶差分 二阶单整 请教 序列

方法1

这么好的问题,人气这么差啊.大家帮帮忙啊,楼主现在知道没有呢?说一下答案啊,我也为这个问题烦恼

方法1。可以采用Johansen协整检验基于回归系数的协整检验。虽然，ADF检验比较容易实现，但其检验方式存在一定欠缺性——在第一阶段需要设计线性模型进行OLS估计，应用不方便。

协整检验从检验对象可以分为两种，一种是对回归系数的协整检验，如 Johansen 协整 检验；另一种是基于回归残差检验的协整检验，如 恩格尔-格兰杰两步法。

恩格尔-格兰杰协整检验方法的核心思想是，检验回归方程的残差序列是否是一个平稳性序列。若残差是平稳性序列，说明因变量能被自变量的线性组合所解释，两者之间存在稳定的均衡关系。

看看，是否可用。