楼主: abcd000
4758 3

[问答] 如何进行二维garch模型的参数估计 [推广有奖]

  • 0关注
  • 0粉丝

初中生

52%

还不是VIP/贵宾

-

0%
威望
0 级
论坛币
36 个
通用积分
0
学术水平
0 点
热心指数
0 点
信用等级
0 点
经验
103 点
帖子
11
精华
0
在线时间
0 小时
注册时间
2008-4-13
最后登录
2016-11-18
楼主
abcd000 发表于 2008-5-1 18:43:00 |AI写论文

+2 论坛币
k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群
赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币
模型是向量garch(1,1)二维的
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0
关键词：GARCH模型 ARCH模型 GARCH 参数估计 ARCH GARCH 模型 参数估计

相关帖子

回帖推荐

xqx0018 发表于2楼  查看完整内容

在对二元GARCH模型进行估计之前，先分别估计两个分量的一元GARCH模型的参数，以确定二元GARCH模型中各主要参数的初值。给定精度后，根据二元GARCH模型初值选择标准，正值除截距项外，均对原一元GARCH模型的系数进行开平方得模型初值，负值则取原一元GARCH模型的系数作为初值；考察非对称效应的参数初值应为0；相关系数初值的大小与二元GARCH模型的拟合效果有关，可根据AIC（或SC或HQC）准则值均达到最小同时最大似然值达到最大来选 ...

本帖被以下文库推荐
沙发
xqx0018 发表于 2008-5-1 19:07:00

在对二元GARCH模型进行估计之前，先分别估计两个分量的一元GARCH模型的参数，以确定二元GARCH模型中各主要参数的初值。

给定精度后，根据二元GARCH模型初值选择标准，正值除截距项外，均对原一元GARCH模型的系数进行开平方得模型初值，负值则取原一元GARCH模型的系数作为初值；考察非对称效应的参数初值应为0；相关系数初值的大小与二元GARCH模型的拟合效果有关，可根据AIC（或SC或HQC）准则值均达到最小同时最大似然值达到最大来选取。

已有 1 人评分经验 论坛币 收起 理由
胖胖小龟宝 + 10 + 10 热心帮助其他会员

总评分: 经验 + 10  论坛币 + 10   查看全部评分

藤椅
abcd000 发表于 2008-5-1 22:44:00

然后呢  怎么估计 模型中的 矩阵A  B   和向量W据说是什么遗传算法那个

有没有什么软件可以做 怎么做
板凳
happymind1999 发表于 2008-5-11 09:14:00

[求助]

同问，请问楼上两位能否赐教啊
返回列表
高级模式
B Color Image Link Quote Code Smilies
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
加好友,备注jltj
拉您入交流群

京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号 京公网安备 11010802022788号 论坛法律顾问：王进律师 知识产权保护声明   免责及隐私声明

GMT+8, 2025-12-30 11:26