RV-GARCH模型的参数估计程序

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RV-GARCH模型的参数估计程序

和传统的GARCH模型一样，RV-GARCH模型使用的也是正态的残差分布，这种分布不能给出足够的偏峰和厚尾性质。王天一、黄卓等人改进高频数据波动率的建模，提出了基于厚尾分布的Realized GARCH模型，采用Fernandez and Steel(1998)的偏t分布退化的标准t分布。

因此对基于标准t分布的RV-GARCH(1,2)模型进行参数估计 RV-GARCH模型的参数估计程序.txt (967 Bytes, 需要: 5 个论坛币)

2016-11-21 17:12:34 上传

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