楼主: weorc
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求教garch模型参数估计的问题,有人民币酬谢 [推广有奖]

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weorc 发表于 2011-10-19 16:01:15 |AI写论文

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我想用一个类似pascal的程序语言,编写一个估计ar(1)——garch(1,1)的模型参数的程序,ar(1)没有截距项参数,最终目的就是我输入原始数据序列,输出各个参数的估计值,请问有没有可能,最终会有多少行代码?不用eviews直接去估计的原因是,这个程序语言可以实时更新原始数据,持续自动计算。

但是我看了好多计量经济学的书,一到garch模型的参数估计这块,都是一笔带过,说太复杂,要用数值方法,根本不仔细讲,我完全不知道具体估计这些参数的方法,所以现在想找一个完全了解用 marquardt算法(修正的BHHH,eviews的算法)进行garch参数估计的高手,通过qq指导我具体估计ar(1)——garch(1,1)的步骤,当然编程我自己来,你只要告诉我每一步都要干什么就行。

指导完成后,当然过程可能很麻烦,耗时也比较多,我完全没有上过数值分析的课程,基础只有计量经济学

酬谢500——1000元人民币(有商量),有在校同学愿意的话,请联系qq:285102759,酬谢决不食言

或者有高手用excel 用marquardt估计一个几十行原始数据的ar(1)-garch(1,1)的参数,当然迭代步骤有2、3次就行
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关键词:GARCH模型 ARCH模型 GARCH 参数估计 ARCH 模型 程序语言 人民币 经济学

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deanwj 发表于2楼  查看完整内容

附件呢为 METHODS FOR NON-LINEAR LEAST SQUARES PROBLEMS,里面对 Levenberg-Marquardt有描述,伪代码也有,但愿有所帮助,不过有时候不一定找到最优解 Practical Methods of Optimization, 2nd Edition,Fletcher,这个也不错,地址为 https://bbs.pinggu.org/thread-622330-1-1.html

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沙发
deanwj 发表于 2011-10-19 16:24:14
附件呢为

METHODS FOR NON-LINEAR LEAST SQUARES PROBLEMS,里面对 Levenberg-Marquardt有描述,伪代码也有,但愿有所帮助,不过有时候不一定找到最优解


Practical Methods of Optimization, 2nd Edition,Fletcher,这个也不错,地址为


https://bbs.pinggu.org/thread-622330-1-1.html
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藤椅
weorc 发表于 2011-10-19 16:35:28
就对这个对数收益率进行估计就行,不用进行平稳性检验什么,直接估计就行,我就要参数的结果

板凳
weorc 发表于 2011-10-19 16:36:35
有中文的么,多谢

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