连老师在课件中提出这个问题是什么意思？

诸位好，
连老师在讲解固定效应中提出“
也就是说，采用一阶差分去除“固定效应”后， 再用 GLS 估计差分后的模型得到的 GLS 估计
量与我们前面介绍的组内估计（即原方程减去取均值后的方程后，以消除个体效应）是等价的。
由于二者都满足经典回归模型的基本假设，所以都是BLUE 的。”
他的意思是不是：在各个变量进行差分后，进行GLS进行估计得到的结果与常用的xtreg, fe命令一样，可以得到固定效应的估计。

急求！
期待大家各抒己见！

是一样的，我说的就是这个意思。我的 PDF 讲义中有详细的证明。

提高酬金，请大家各抒己见！

arlionn 发表于 2014-7-24 00:11
是一样的，我说的就是这个意思。我的 PDF 讲义中有详细的证明。

谢谢连老师。
您的PDF讲义上，还提及“前向正交分解”的方法，不知在stata中是怎样操作的呢？

“前向正交分解”(forward orthogonal debiations, FOD) 法由 Arellano and Bover (1995) 提出。
类似于上面介绍的一阶差分法。它也可以去除个体效果，但却不会在变换后的干扰项中引入序
列相关问题。