加入时间固定效应后，系数变相反符号，这是什么意思？

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原模型
reg yy xx x1 x2 x3 xx的系数为正加入时间固定效应，年、月、周中日后
xi: reg yy xx x1 x2 x3 i.year i.month i.weekday
xx的系数变为负数，这说明什么问题？
  

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关键词：是什么意思 固定效应 weekday month year 模型

这个问题可能不好回答，我也想看看有没有人可能做一点建议！但就你的回归来看，我生平第一次看到有人会控制时间效果到 weekday！

应该是模型设定错误造成的。①如果前者设定正确，后者就含有冗余变量，虽然不影响估计量的无偏性、一致性，但方差变大了；②如果后者正确，前者就是犯了遗漏变量错误，所有估计量的优良特性都会受到影响。二者系数不同。甚至符号相反都不足为奇。所以最好检验一下到底是那种情况才行

黃河泉 发表于 2017-1-12 17:43
这个问题可能不好回答，我也想看看有没有人可能做一点建议！但就你的回归来看，我生平第一次看到有人会控制 ...

黄老师，关于面板数据的时间固定效应，有个问题想请教您，就是只加个体固定效应时，主要变量显著，符号也符合预期，但是加入时间固定效应后，该变量符号就改变了，是否说明该变量与时间具有相同趋势就是共线呢，这种时候应该怎么处理呢，直接忽略掉时间效应好像又说不过去，谢谢您

俊杰王子 发表于 2018-11-22 11:26
黄老师，关于面板数据的时间固定效应，有个问题想请教您，就是只加个体固定效应时，主要变量显著，符号也 ...

这也是常见的事，至于是不是共线性我无法判断 (应该不是，否则就会被删去)，很不幸地，我还不知道如何处理 (我也怀疑有什么好方式)。

黃河泉 发表于 2018-11-22 11:45
这也是常见的事，至于是不是共线性我无法判断 (应该不是，否则就会被删去)，很不幸地，我还不知道如何处理 ...

好的，谢谢您的回复

黃河泉 发表于 2018-11-22 11:45
这也是常见的事，至于是不是共线性我无法判断 (应该不是，否则就会被删去)，很不幸地，我还不知道如何处理 ...

黄老师好，打扰您啦，还有个小问题就是我在面板数据的样本选择时，1988-2014年回归时系数结果都很好，但是去掉1年或者2年，1990-2014年结果就不显著了，这是否说明模型建模不稳定呢，但是不知道是什么原因

俊杰王子 发表于 2018-11-22 11:57
黄老师好，打扰您啦，还有个小问题就是我在面板数据的样本选择时，1988-2014年回归时系数结果都很好，但是 ...

不同资料当然可能导致不同结果！但是少一两年资料而改变结果是较不稳定的。你有尝试先 winsorize 资料以避免 outliers 之效果吗？

谢谢黄老师的回复，正在处理数据试一试，还有一个问题想请教您下，就是在面板数据回归中，如果两个解释变量的相关系数很高0.9以上是不是就不能放在一个模型做面板回归了呢？

俊杰王子 发表于 2018-11-25 23:30
谢谢黄老师的回复，正在处理数据试一试，还有一个问题想请教您下，就是在面板数据回归中，如果两个解释变量 ...

1. 请用回复。2. 我觉得是 OK 的。