条件VAR回归如何用STATA进行估计

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现有两个时间序列S(t)和L(t)，想要进行VAR回归，但我现在想在VAR中加入交叉项，

S(t)=a*S(t-1)*D(t-1)+b*L(t-1)*D(t-1)+e
L(t)=c*S(t-1)*D(t-1)+d*L(t-1)*D(t-1)+u


其中D(t-1)为虚拟变量，e、u为误差项


跪求大神指导如何估计参数和检验a、b、c、d.

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关键词：Stata tata 如何用 VaR 虚拟变量 如何

只能一个方程一个方程的估计，或者建立联立方程模型