面板协整滞后期数

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楼主

智能金融 发表于 2008-5-7 23:48:00 |AI写论文

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如题，问一下：在建立面板数据的ECM模型时，ECM项的滞后期应该用什么样的标准来决定？谢谢！

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关键词：滞后期数面板协整滞后期 ECM模型面板数据面板期数

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飞逝的尘埃发表于2楼查看完整内容

一般是用AIC准则和Schwarz准则，选择滞后阶数是，AIC值和SC值越小越好，这两个值在Eviews建模结果中可以观察到，就是“Akaike info criterion”和“Schwarz criterion”。可以选择不同的滞后阶数进行比较，比方说从0到n，看两个值变到最小为止，当然在实际情况中可能不会太完美，一般用综合其他因素进行考虑，选择一个相对理想的滞后阶数。

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· Eviews精彩问答|主题: 8540, 订阅: 77

沙发

飞逝的尘埃 发表于 2008-5-8 12:19:00

一般是用AIC准则和Schwarz准则，选择滞后阶数是，AIC值和SC值越小越好，这两个值在Eviews建模结果中可以观察到，就是“Akaike info criterion”和“Schwarz criterion”。可以选择不同的滞后阶数进行比较，比方说从0到n，看两个值变到最小为止，当然在实际情况中可能不会太完美，一般用综合其他因素进行考虑，选择一个相对理想的滞后阶数。

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逝者如斯乎。

藤椅

智能金融 发表于 2008-5-8 16:00:00

谢谢LS的回答！

板凳

智能金融 发表于 2008-5-8 16:12:00

以下是引用飞逝的尘埃在2008-5-8 12:19:00的发言：
一般是用AIC准则和Schwarz准则，选择滞后阶数是，AIC值和SC值越小越好，这两个值在Eviews建模结果中可以观察到，就是“Akaike info criterion”和“Schwarz criterion”。可以选择不同的滞后阶数进行比较，比方说从0到n，看两个值变到最小为止，当然在实际情况中可能不会太完美，一般用综合其他因素进行考虑，选择一个相对理想的滞后阶数。

发现了一个新的问题：“Akaike info criterion”和“Schwarz criterion”这两个值只有采用混合估计模型的时候才有，这是不是说在建立ECM模型时只能用混合估计模型？谢谢！

报纸

飞逝的尘埃 发表于 2008-5-20 13:34:00

非常抱歉，最近没有关注论坛

这个问题我没有接触过，所以不敢妄加解释

楼主如有新近展不妨说来探讨

逝者如斯乎。

地板

elizail913 发表于 2009-8-26 19:19:21

嗯，学习了，正在研究中、、、

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