[时间序列问题] VAR 中滞后期数释义，求解答，感谢。 [推广有奖]

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楼主

ronaldocui99 发表于 2016-11-17 15:17:52 |AI写论文

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小弟最近在研习VAR，其中有三事不解，还望高人点拨：

1. 小样本下，var y x,small 还能选择添加滞后期数lag项吗？

2. varsoc 得出的滞后期数，和vargranger 结果中的df，哪个明确表示变量的滞后期数，因为看之前的帖子，有朋友说df表示x从滞后几期开始影响y;

3. vargranger 结果中df 和df_r的区别是？ r代表revised 修正？

PS：以上有没有相关的文献可以参考。

感谢！

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关键词：滞后期数滞后期求解答 VaR Granger 朋友样本影响

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