关于Manuel Ammann的relative implied-volatility arbitrage with index options确定

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文章通过标的指数的收益率建立OLS回归，然后以此确定波动率之间的关系，即隐含波动率之间的关系。为何不直接通过at-the-money期权计算出隐含波动率，然后将这对隐含波动率做OLS回归，按与文章相同的办法算出系数的上下限，据此判断是否存在错误定价？

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关键词：Volatility Arbitrage Relative Implied options relative 收益率 文章