系统GMM的sargan检验一直无法通过，怎么办

haoyun010 发表于 2016-5-23 16:32
使用该命令时可选两阶段法

请问两阶段法具体指什么呢？谢谢！

命令后面加一个 twostep 具体可help xtabond2

wawennawa 发表于 2020-3-5 22:24
请问两阶段法具体指什么呢？谢谢！

命令后面加一个 twostep 具体可help xtabond2

概不负责2 发表于 2020-3-6 12:35
命令后面加一个 twostep 具体可help xtabond2

谢谢！

路人章 发表于 2016-5-29 20:55
请问你解决了吗，sargan检验不通过的问题。

我这好不容易把系数弄出来显著了，发现通不过检验，好心塞

你好，我想问一下你的GMM的stata命令是什么

我发现   制造业智能化对收入差距的影响研究  一文中的表3的方程5进行的系统gmm检验的sargan检验统计量拒绝H0，但是还是在稳健性检验部分进行了汇报，难道sargon检验的过度识别问题根本不是个问题吗？？？？？？？

UUYABC 发表于 2021-5-19 11:33
我发现   制造业智能化对收入差距的影响研究  一文中的表3的方程5进行的系统gmm检验的sargan检验统计量拒绝 ...

我也看了这篇论文，你说的是啊，他的sargan检验说明工具变量太多了。另外亲，我的AR（1）和AR（2）的p值都小于0.05，是不是也不能用系统GMM呀

西游乐乐yl 发表于 2021-5-21 16:48
我也看了这篇论文，你说的是啊，他的sargan检验说明工具变量太多了。另外亲，我的AR（1）和AR（2）的p值都 ...

我也是初学者呀，我感觉AR1和AR2都拒绝了H0，应该是不可以的，你还是问问老师吧

UUYABC 发表于 2021-5-23 10:24
我也是初学者呀，我感觉AR1和AR2都拒绝了H0，应该是不可以的，你还是问问老师吧

嗯，亲你做系统GMM是用的stdpdsys命令吗？还是下载的非官方命令stabond2？我的stata14是绿色版的用ssc install xtabond2装不了，是不是得用正式版的stata才能下载非官方命令啊？谢谢~我刚学计量很多不懂的

西游乐乐yl 发表于 2021-5-24 09:12
嗯，亲你做系统GMM是用的stdpdsys命令吗？还是下载的非官方命令stabond2？我的stata14是绿色版的用ssc in ...

系统gmm使用xtdpdsys ，差分gmm使用xtabond，异方差稳健的hensen估计使用xtabond2，我也是刚入门使用的是stata16破解版