独家丨陈强老师2021年五一Stata高级计量现场班

不要问远程班和视频班，5天的名师课程学习必须是浸入式的才能给到你最大的收益；

不要问人多答疑怎么办，陈强老师不止5天亲自授课，答疑都是亲自答到最后一位学员的最后一个问题；

不要问没有基础能不能学会，大道至简至易，授课通过直指人心地洞明计量原理与操作工具，帮你实现得心应手地用于实战（而非完成习作）。

高级计量经济学及Stata

陈强老师亲授Stata高级计量2021年五一现场班预定ing！

新课纲五天更加专注,独家计量男神现场班

资料包包含全部do文档和100余篇陈强老师精选的论文

培训时间：2021年5月1-5日（五天）

培训地点：北京市海淀区（开课前10-15天发送交通住宿指南）

培训费用：6200元 /5400元(全日制在读本科和硕士学生价优惠价)

授课安排：上午9:00-12:00；下午2:00-5:00；答疑5:00-6:00

在线报名：http://www.peixun.net/main.php?mod=buy&cid=271

备注1：授课与答疑均是陈强老师本人

备注2：根据缴费顺序安排座位

备注3：赠送陈强老师《计量经济学及Stata应用》视频（时长46小时）

讲师介绍：

陈强，分别于1992年与1995年获得北京大学经济学学士与硕士学位，2007年获美国Northern Illinois University数学硕士与经济学博士学位，现任山东大学经济学院教授，博士生导师，泰岳经济研究中心副主任（主持工作）。主要研究领域为计量经济学、经济史。已独立发表论文于Oxford Economic Papers (lead article)，Economica，Journal of Comparative Economics，《经济学(季刊)》、《世界经济》等国内外期刊。著有畅销研究生教材《高级计量经济学及Stata应用》（第2版，高教社，2014）与本科教材《计量经济学及Stata应用》（高教社，2015）。2010年入选教育部新世纪优秀人才支持计划。

培训目的：

掌握高级计量经济学的核心方法及Stata操作，不再茫然，知其然而知其所以然，迅速成为处理数据及定量分析的高手。

课程特色：

直观地解释高级计量经济学方法，通过案例学习相应的Stata操作，深入浅出地介绍实证分析与论文写作的精髓。

课程配套资料：

课程PPT、数据集、do文档及相关论文。

课程简介：

       自从2010年我的研究生教材《高级计量经济学及Stata》出版以来，受到了广大读者的热烈欢迎。天南海北的读者来信，既有名牌大学的青年教师，也有普通院校的硕博、甚至本科生，在庆幸有此集理论与操作一体、便于自学的计量教材之余，也十分渴望有面授的机会，能够迅速掌握高级计量与Stata的真谛、游刃有余地进行实证分析。为此，人大经济论坛的同仁力邀我于2013年10月在北京首次开设高级计量及Stata现场班。在四天的现场班期间，学员们上课无不聚精会神，课下则积极提问。看到大家豁然开悟的表情，透着如获至宝的喜悦，四天密集教学的辛劳早已如浮云飘散。

      本次高级计量经济学及Stata现场班，将根据多次现场班的反馈进一步完善。在课程内容的设计上，主要指导思想是在最快时间内，将高级计量及Stata的精髓及核心内容，以最通俗生动的语言以及大量的案例交给学员，并注重在各领域的常见应用，诸如面板数据、时间序列、工具变量法以及微观计量，乃至论文写作的各个环节技巧。由于学员的基础不同，本课程仅对学员背景做最低要求，即假设学员知道概率统计及少量线性代数，但不要求学过计量经济学或Stata操作。因为“大道至简至易”，初级计量与高级计量的本质是一样的，学子们最需要的是能够直指人心地洞明计量原理与操作工具，然后得心应手地用于实战（而非完成习作）。

课程大纲：

第一讲，OLS及其标准误。

着重介绍小样本与大样本OLS，以及相应的普通标准误、异方差稳健标准误、异方差自相关稳健标准误、聚类稳健标准误、自助标准误（bootstrap standard errors）。深切理解OLS的原理与适用条件，是一切计量原理的基础。OLS拓展主题：虚拟变量、交互项、核心变量与控制变量的区别（控制变量的内生性）。

案例：改革开放的结构变动；红薯与旱灾的交互项；校外学习机会的代理变量。

第二讲，Stata快速入门。

及时地介绍Stata知识，以OLS在Stata的实现作为入门，体会Stata的简单与强大。

案例：美国电力企业的规模效应；冰淇淋的需求。

第三讲，工具变量法。

由于双向因果、遗漏变量、度量误差的普遍存在，内生性是实证研究的常见难题，而工具变量法是解决内生性的利器，包括2SLS、GMM、近乎外生的IV，控制函数法（Control Function）等。

案例：殖民者死亡率与制度；出生季度与教育年限；经济增长与非洲内战；国企改革的作用；警察与犯罪率；看电视与小儿自闭症；美国年轻男子的教育回报。

第四讲，二值选择模型。

被解释变量为虚拟变量的二值选择模型有着广泛的应用。包括Probit，Logit，MLE，QMLE，ivprobit，二元Probit，以及二值选择模型中的交互效应等。

案例：美国妇女的就业。

第五讲，静态面板。

面板数据由于能控制个体异质性（heterogeneity），缓解遗漏变量偏差，在实践中越来越重要。静态面板是最常见的面板，包括个体固定效应、随机效应、时间固定效应、双向固定效应、个体时间趋势、面板工具变量法（Panel IV）、交互固定效应（interactive fixed effects）等。

案例：美国交通死亡率，nlswork数据。

   

第六讲，动态面板。

经济现象常具有某种惯性或部分调整，即被解释变量的滞后值出现在方程右边。动态面板也因为可自带工具变量而应用广泛。包括差分GMM、水平GMM与系统GMM等。

案例：美国工人的工资决定。

      

第七讲，非参数与半参数估计（Nonparametric and Semiparametric Estimations）。

非参与半参方法由于其稳健性而日益进入标准的计量工具箱，包括核密度估计、核回归、K近邻回归、局部线性回归、局部多项式回归、LOWESS回归、半参数回归等。

案例：交互效应的设定误差；摩托车撞击实验；美国电力企业的规模效应。

   

第八讲，随机实验与自然实验。

实验方法因其可信度而日益兴起，成为实证研究的“黄金标准”，包括随机实验、第一类与第二类自然实验。

案例：劳动力市场的三个经典田野实验；最低工资立法与劳动力需求；越战老兵的长期收入。

      

第九讲，双重差分法（Difference-in-Differences，简记DID）。

双重差分法利用面板数据的优势，可克服部分内生性，是研究政策或项目处理效应（treatment effects）的常用工具。内容包括双重差分法、多期异时DID、平行趋势检验、广义DID、三重差分法等。

案例：伦敦霍乱的自然实验；大萧条货币政策与银行数量；最低工资立法与劳动力需求；银行管制放松与收入分配（Big Bad Banks）；茶叶价格与性别比例；废除科举与革命起义；人工智能与国际贸易。

      

第十讲，匹配估计量（Matching Estimators）。

匹配估计量是反事实因果推断的重要方法，包括倾向得分匹配（Propensity Score Matching）、粗糙化精确匹配（CoarsenExact Matching）、偏差校正的马氏匹配（Bias-corrected Mahalanobis Matching），以及双重差分倾向得分匹配（PSM-DID）。同时介绍处理效应的其他估计方法，包括回归调整法（Regression Adjustment），逆概率加权法（Inverse Probability Weighting），双重稳健估计（Doubly Robust Estimator）。

案例：就业培训的处理效应；最低工资立法与劳动力需求。

      

第十一讲，断点回归（Regression Discontinuity Design）与拐点回归（Regression Kink Design）。

由于在断点附近存在局部随机分组，故断点回归的效力接近于随机实验，日益为研究者所青睐。内容包括精确断点回归、模糊断点回归、密度（操纵）检验、稳健性检验、拐点回归等。

案例：淮河以北冬季燃煤取暖与人均寿命；扶贫政策的效应；买房落户与户口价值；美国参议院选举的在位者优势；奖学金与大学入学；失业保险与失业期限。

      

第十二讲，合成控制法（Synthetic Control Method）。

在评价某处理地区的政策效应时，将控制地区进行最优的线性组合，以构造合成控制地区进行对比，这是估计处理效应的新兴强大方法。包括合成控制法的原理、算法与安慰剂检验等。

案例：西班牙巴斯克地区恐怖活动的经济后果；加州控烟法的成效；德国统一的效应。

      

第十三讲，回归控制法（Regression Control Method）。

与合成控制法类似，但回归控制法使用回归法来构成反事实的控制地区（Hsiao et al., 2012），比合成控制法更为简便易行。

案例：中国香港回归以及与中国内地经济整合的效应；四万亿经济刺激的效应；上海与重庆房产税试点的效应。

      

第十四讲，异质性处理效应（Heterogeneous treatment effects），

包含异质性工具变量法的局部平均处理效应（Local Average Treatment Effect，简记LATE），以及双向固定效应模型的异质性处理效应（de Chaisemartin and D'Haultfoeuille, 2020）、模糊双重差分法（fuzzy DID）等。

案例：就业培训项目的不完全遵守（imperfect compliance）；越战老兵的长期收入；报纸数量与大选投票率。

      

第十五讲，分位数回归（Quantile Regression）。

线性回归只是研究在给定X条件下， Y的条件期望E(Y|X)；而分位数回归则研究在给定X条件下，Y的整个条件分布Y|X，从而揭示更多重要信息。内容包括分位数回归、分位数处理效应、分位数工具变量法、面板分位数回归等。

案例：恩格尔的食品开支数据；美国年轻男子的教育回报；距大学远近与教育回报；美国交通死亡率。

报名流程：

1. 点击“http://www.peixun.net/main.php?mod=buy&cid=271”，在线提交报名信息；

2. 经管之家论坛账号登陆后订单缴费；

3. 缴费及发票信息确认；

4. 开课前发送交通住宿指南文档及课程资料，上课事宜。

优惠：

现场班老学员9折优惠；

同一单位三人以上同时报名9折优惠；

同一单位六人以上同时报名8折优惠；

以上优惠与学生优惠价均不叠加。

联系方式：

尹老师

电话: 010-53352991

QQ:  42884447

邮箱: yinna@pinggu.org

微信：yinyinan888

提起Stata高级计量的学习，大家对陈强老师的两本书一定很熟悉：
《计量经济学及Stata应用》，出版社：高等教育出版社，作者:陈强 著
《高级计量经济学及Stata应用》，出版社：高等教育出版社，作者:陈强 著

本书介绍：
该书较多地借鉴了现代计量经济学的新发展，内容全面，除了介绍传统的横截面数据外，对面板数据（含长面板、动态面板、非线性面板）、时间序列（含VAR、单位根、协整）、自然实验、重复截面数据、 GMM、自助法、蒙特卡罗法、分位数回归、门限回归、非参数估计、处理效应、空间计量、久期分析、贝叶斯估计等均做了较深入的分析。本书力图以生动的语言、较多的插图与经济意义来直观地解释计量方法，而又不失数学的严谨性。同时，结合目前欧美流行的Stata计量软件，及时地介绍相应的Stata命令与实例，为读者提供“ 一站式”服务。

推荐理由：大神级教材，业界良心，实用工具书。很多问题都可以从该书中找到答案。该书成为最新版、最实用、最受欢迎的计量经济学教材之一。

站在巨（陈）人（强）肩膀上，国庆一起约一场Stata高级计量盛宴：

看得更远：前沿内容，包括交互固定效应、因果图、回归控制法、分位数回归、门限回归、控制函数法、局部平均处理效应、机器学习与大数据等。

跑得更快：精彩内容，含合成控制法、空间计量、断点回归、拐点回归等等。

From陈强老师：
自从2010年我的研究生教材《高级计量经济学及Stata》出版以来，受到了广大读者的热烈欢迎。天南海北的读者来信，既有名牌大学的青年教师，也有普通院校的硕博、甚至本科生，在庆幸有此集理论与操作一体、便于自学的计量教材之余，也十分渴望有面授的机会，能够迅速掌握高级计量与Stata的真谛、游刃有余地进行实证分析。为此，人大经济论坛的同仁力邀我于2013年10月在北京首次开设高级计量及Stata现场班。在四天的现场班期间，学员们上课无不聚精会神，课下则积极提问。看到大家豁然开悟的表情，透着如获至宝的喜悦，四天密集教学的辛劳早已如浮云飘散。

此次高级计量经济学及Stata六天现场班（北京，2020年10月1-6日）的三大特色：
特色 #1 通过六天心无旁骛的学习，全面而深入地了解高级计量经济学的体系及其Stata实操。这是其他短期培训所无法比拟的。

特色 #2  在夯实计量理论基础的同时，迅速将学员们拉到当代计量实证研究的最前沿，使学员们可以先知先觉、决胜未来。

特色 #3 现场班全程由经典教材《高级计量经济学及Stata应用》的作者陈强教授主讲。你或许知道该书因条理清晰、通俗易懂、深入浅出而好评如潮，但只有上过陈强老师课的学生才能体会到，陈老师的现场授课所具有的直指人心之独特魅力，帮助学员立刻进入高级计量的境界，融会贯通，恍然大悟。

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