系统GMM的sargan检验一直无法通过，怎么办

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使用系统GMM进行回归分析，不管怎么调整，一直存在过度识别问题，请高手支招啊

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关键词：Sargan 系统GMM SAR GMM 怎么办 回归分析

这个玩意就是说你的工具不好吧，本来找一个有效的工具就是很困难的。论文上面那些说自己轻易找到工具效果又好的的基本都是吹牛。。

kkwei 发表于 2014-7-30 05:45
这个玩意就是说你的工具不好吧，本来找一个有效的工具就是很困难的。论文上面那些说自己轻易找到工具效果又 ...

那么请问你知道怎么选择合适的工具变量吗，万分感谢啊，我都已经弄了好久了，就是因为sargan 检验不能通过，一直处于停滞状态啊，

青蛙牙刷 发表于 2014-8-1 14:31
那么请问你知道怎么选择合适的工具变量吗，万分感谢啊，我都已经弄了好久了，就是因为sargan 检验不能通过 ...

解决了吗

melindaqian 发表于 2014-8-6 08:50
解决了吗

没有啊

青蛙牙刷 发表于 2014-8-7 13:00
没有啊

我也有这个问题啊，怎么办

好烦躁，论文写到这就遇到瓶颈了

应该是不断地调整工具变量的个数，例如在利用xtabond2命令时，可以再gmm（）中加入lag（a， b），来限定只能用t-a到t-b期的滞后项作为工具变量。xtdpdsys 和xtdpdp命令中也有类似的设定

我也遇到瓶颈了，系数不显著，sargan  检验不通过，没有概率值显示

使用该命令时可选两阶段法