1、FULL BEKK是满秩BEKK,我觉得是非对称里的一种
2、SCALAR BEKK是标量BEKK,DIAGNOAL BEKK能够降低需要估计的参数,但是存在不能描述协方差和方差之间可能存在的相互影响,SCALAR BEKK则设定所有的方差和协方差都遵循一个动态过程。
楼主: 加油!小猫~
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[问答] eviews中的full bekk模型的含义 |
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