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[问答] eviews中的full bekk模型的含义 [推广有奖]

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eviews中有diagonal bekk , full bekk , scalar bekk。
其中
1. full bekk满秩bekk是否就是非对称bekk,还是说非对称是满秩的一种?因为想是否可以有那个eviews直接做非对称的。
2. scalar bekk又是什么?

十分感谢,菜鸟初学,希望能有回复。

最佳答案

胖胖小龟宝 查看完整内容

1、FULL BEKK是满秩BEKK,我觉得是非对称里的一种 2、SCALAR BEKK是标量BEKK,DIAGNOAL BEKK能够降低需要估计的参数,但是存在不能描述协方差和方差之间可能存在的相互影响,SCALAR BEKK则设定所有的方差和协方差都遵循一个动态过程。
关键词:BEKK模型 EVIEWS Views Eview bekk 模型

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胖胖小龟宝 发表于2楼  查看完整内容

1、FULL BEKK是满秩BEKK,我觉得是非对称里的一种 2、SCALAR BEKK是标量BEKK,DIAGNOAL BEKK能够降低需要估计的参数,但是存在不能描述协方差和方差之间可能存在的相互影响,SCALAR BEKK则设定所有的方差和协方差都遵循一个动态过程。
1、FULL BEKK是满秩BEKK,我觉得是非对称里的一种
2、SCALAR BEKK是标量BEKK,DIAGNOAL BEKK能够降低需要估计的参数,但是存在不能描述协方差和方差之间可能存在的相互影响,SCALAR BEKK则设定所有的方差和协方差都遵循一个动态过程。

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