有人熟悉Hausman-Taylor的过度识别检验问题么？大牛看看下面的回归结果。

有两个问题 ：
一、这个检验结果怎么解释
二、HT估计过度识别检验的自由应该是K1-g2。这里模型中X1包含2个变量，Z2包含1个变量，自由度应该是1啊,为什么会是5呢？我对endog（）又换了不同的内生变量，但是检验自由度依然都是5，这是怎么回事呢？
求大牛指教。

HT的过度识别可以用xtoverid来检验

Brdic 发表于 2014-10-1 09:53
HT的过度识别可以用xtoverid来检验

Hausman（1981）的论文中并未使用Sargan-Hansen统计量 他也提出了一个过度识别检验的方法 他用了Hausman检验 检验FE估计量与HT估计量是否有显著区别  但是用Stata做发现自由度始终不对啊

流浪豆沙包 发表于 2014-10-3 16:30
Hausman（1981）的论文中并未使用Sargan-Hansen统计量 他也提出了一个过度识别检验的方法 他用了Hausman检 ...

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