学渣求大神关于eviews---Seasonal processes in the Euro–US Dollar daily ex.

相似文件 换一批

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

本人eviews 初学者。我看到一篇文章题目是关于Seasonal processes in the Euro–US Dollar daily exchange rate. 有些相关数据和我所用的文章中的数据对应不上，就是不知道作者是怎么做出来的. 文章选取的是1999年1月4日-2012年12月31日的数据（数据源是用的www.ecb.int/stats/exchange，（作者用的是eviews 做的数据）一共有3587个观察对象 ER就是exchange rate

做day effect 的equality test的时候observation是3827和之前相差240个对象


做到month effect 同样不清楚F test 括号里面的内容是怎么来的。。。晕了


此外文章中还提到SD of series in specific days（周一到周五以及假日POSTVAC）（数据用的是欧元美元汇率的log后的一阶差分） 从DLER-Monday到DLER-POSTVAC 这些是怎么做的，能用day的数据做出来么,还是要重新在eviews导入一个Monday，POSTVAC的数据...

有大神懂么~求解答

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：Processes seasonal Process EVIEWS Dollar exchange specific 初学者 数据源 汇率

做月度效应时，应该是生成了一个月度变量取值为1-12，因此进行均值检验（方差分析）时，会得出F统计量。

ermutuxia 发表于 2014-8-12 10:08
做月度效应时，应该是生成了一个月度变量取值为1-12，因此进行均值检验（方差分析）时，会得出F统计量。

不懂，不过灰常感谢您~