本贴的目标是汇聚一些在实证研究中比较有用的方法,从理论学习资料、软件使用及操作、结果的解释等做一些汇总和梳理,不求多求全,本着实用为目的,解决实证研究中遇到的问题。欢迎大家跟贴讨论,对有本贴目标有贡献的精彩发贴,会给予适当的奖励。 本贴将通过编辑更新,陆续推出相关计量经济学方法专题,对于有好的专题推荐,大家也可以发贴留言,我们会抽时间逐步开展,谢谢大家的支持。
专题讨论之一:空间计量经济学与空间面板数据
理论学习资料:
(1)北京大学出版社:空间计量经济学导论(LeSage)翻译版 ,论坛链接:https://bbs.pinggu.org/thread-2714437-1-1.html
(2)格致出版社:空间回归模型(Ward),当当链接:http://product.dangdang.com/22806149.html
(3)北京大学出版社:沈体雁,冯等田,孙铁山《空间计量经济学》,当当:http://product.dangdang.com/1900079104.html
(4)清华大学出版社:李子奈《高级应用计量经济学》第7章,亚马逊:http://www.amazon.cn/,搜索。
空间面板数据Matlab程序:
(1)先把Matlab安装上Econometrics Toolbox,名称为jplv7的工具箱压缩包。链接:http://www.spatial-econometrics.com/
(2)使用Elhorst(2010)的Matlab程序,本版链接:https://bbs.pinggu.org/thread-2657434-1-1.html
结果解释:见(1)北京大学出版社:空间计量经济学导论(LeSage)翻译版。
专题讨论之二:分位数回归
理论学习资料:
(1)格致出版社:《分位数回归模型》(郝令昕Lingxin Hao),亚马逊搜索,只要十多块钱,值得仔细阅读。
(2)格致出版社:《基本无害的计量经济学 实证研究者指南》,安格里斯特,获取来源同上。本站有英文电子版下载:2008年新书:Mostly Harmless Econometrics: An Empiricist’s Companion,https://bbs.pinggu.org/thread-374193-1-1.html
(3)清华大学出版社:李子奈《高级应用计量经济学》第2章,获取来源同上。
(4)本站搜索,一搜一大堆,例如Roger Koenker:https://bbs.pinggu.org/thread-802239-1-1.html。https://bbs.pinggu.org/thread-101119-1-1.html。
强烈建成议:首选是买书,或打印,次选用kindle或iPad。
软件实现:stata命令,qreg, sqreg,见陈强:《高级计量经济学及Stata应用》,高等教育出版社,第23章。
结果解释:建议通读理论学习资料中的(1)。
专题讨论之三:持续时间被解释变量模型(生存分析)
理论学习资料:
(1)Microeconometrics-methods and applications(A.Colin Cameron&Pravin K. Trivedi),第17章:Transition Data: Survival Analysis,本书机械工业出版社2008年3月有影印版,本站来源:https://bbs.pinggu.org/thread-391391-1-1.html
(2)Survival Analysis: A Self-Learning Text. Springer,2011年第三版,本站来源:https://bbs.pinggu.org/thread-1577017-1-1.html,本书非常好,真是可以做到self learning,易学好懂。
(3)清华大学出版社:李子奈《高级应用计量经济学》第4章,中文文献,比Cameron说得简单。
软件实现:生存分析讲义(stata),本站来源:https://bbs.pinggu.org/thread-240413-1-1.html
结果解释:见理论学习资料(3)的例子。
专题讨论之四:多元离散选择模型:次序模型与多类别模型
理论学习资料:
(1)Logit与Probit:次序模型和多类别模型,布鲁雅(Borooah)著,中译本,格致出版社,2012年7月第1版。本书论坛尚未找到,可从亚马逊上购买,也很便宜,言简意赅,值得细读。
(2)Microeconometrics-methods and applications(A.Colin Cameron&Pravin K. Trivedi),第15章:Multionmial Models,本书机械工业出版社2008年3月有影印版,本站来源:https://bbs.pinggu.org/thread-391391-1-1.html
(3)清华大学出版社:李子奈《高级应用计量经济学》第4章。
软件实现:stata命令,ologit, oprobit, mlogit, mprobit, 见陈强:《高级计量经济学及Stata应用》,高等教育出版社,第13章。关于Panel Data版本的命令,本站有一个讨论,见:https://bbs.pinggu.org/thread-429609-1-1.html;关于异方差的讨论:https://bbs.pinggu.org/thread-890181-1-1.html;关于边际效应:https://bbs.pinggu.org/thread-276278-2-1.html;https://bbs.pinggu.org/thread-563178-1-1.html;关于多重共线性与逐步回归:https://bbs.pinggu.org/thread-914515-1-1.html;SAS软件的编程:https://bbs.pinggu.org/thread-337668-1-1.html。
结果解释:见理论学习资料(1)和(3)的例子。
专题讨论之五:断点回归设计(The Regression Discontinuity Design)
理论学习资料:
(1)格致出版社:《基本无害的计量经济学 实证研究者指南》,安格里斯特,第6章。本站电子版下载:https://bbs.pinggu.org/thread-374193-1-1.html
(2)Microeconometrics-methods and applications(A.Colin Cameron&Pravin K. Trivedi),第25章第6节:Regression Discontinuity Design,本书机械工业出版社2008年3月有影印版,本站来源:https://bbs.pinggu.org/thread-391391-1-1.html
(3)相关的理论与实证论文:
软件实现:stata命令: rd,如果是stata12及以前版本,需要安装:ssc install rd,然后使用,stata13版本则已自带,无需安装。
本站其他资源: 方法的一个讨论:https://bbs.pinggu.org/thread-498487-1-1.html;本版的一篇介绍贴子和论文:https://bbs.pinggu.org/thread-2562819-1-1.html。
专题讨论之六:随机边界分析(Stochastic Frontier Analysis,也叫“随机前沿分析”)
理论学习资料:
(1)清华大学出版社:效率和生产率分析导论(Coelli和Rao ),刘大成译,本论坛似乎还没搜索到,见百度百科:http://baike.baidu.com/view/7359241.htm?fr=aladdin,本书比较了DEA和SFA,言简意赅,侧重应用。
(2)复旦大学出版社:随机边界分析(Kumbhakar和Lovell),刘晓宏等译,本站有下载:https://bbs.pinggu.org/forum.php?mod=viewthread&tid=367552,本书对各种分布及假设说得非常详尽,虽然没有应用和例子,但读起来非常清晰,让人知其然知其所以然。
软件实现:stata命令:frontier,xtfrontier;估计后效率的估算,本站讨论见:https://bbs.pinggu.org/thread-1398657-1-1.html。