求助，有关时间序列回归的问题

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heyifei 发表于 2008-5-16 22:52:00 |AI写论文

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弱问：有关回归的问题。

各变量均为时间序列，本人想问：如果做回归，是不是得先检验各时间变量的平稳性啊？

如果各变量平稳了，是不是就可直接进行回归了？

如果不平稳，是不是应该进行差分，使之平稳。1.如果各不平稳变量的都服从相同的阶数，是不是得检验各变量的协整。然后才能进行回归啊？2.但是，我们经常遇到一种情况，有的变量服从0阶，有的变量服从1阶或2阶，那还可以做回归吗？如果可以做，怎做？（这个问题是我最不解的）

有哪位高手指教下！！！！谢谢

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关键词：时间序列时间变量平稳性时间序列

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chongyanghe 发表于2楼查看完整内容

事实上，你的所有的理解都是对的，各变量平稳，就可直接进行回归；如果不平稳，应该先进行差分，使之平稳。1.如果各不平稳变量的都服从相同的阶数，得检验各变量的协整关系。然后才能进行回归，否则会导致谬误回归。2.但是，我们经常遇到一种情况，有的变量服从0阶，有的变量服从服从1阶或2阶，还是可以做回归，但我们需要首先将1阶或者2阶单整的时间序列先进行差分，使之成为平稳过程，然后再做回归。这样做肯定是可行的，但如果单 ...

chongyanghe 发表于6楼查看完整内容

如果有两个变量，X变量已经是平稳的，但是y变量是1阶或者2阶单整的时间序列，进行差分后使之平稳，那么就可以直接用x变量和差分后的y变量进行回归了! 是的，绝对正确！只是在解释回归系数时需要仔细，如果是1阶差分后进行的回归，那么应该将差分过的变量理解为原来变量的增量的变化，两阶差分的话，要理解为增量的增量的变化，有点不好解释。 [此贴子已经被作者于2008-5-17 18:38:55编辑过]

本帖被以下文库推荐

· Eviews精彩问答|主题: 8540, 订阅: 77

沙发

chongyanghe 发表于 2008-5-16 23:30:00

事实上，你的所有的理解都是对的，各变量平稳，就可直接进行回归；如果不平稳，应该先进行差分，使之平稳。1.如果各不平稳变量的都服从相同的阶数，得检验各变量的协整关系。然后才能进行回归，否则会导致谬误回归。2.但是，我们经常遇到一种情况，有的变量服从0阶，有的变量服从服从1阶或2阶，还是可以做回归，但我们需要首先将1阶或者2阶单整的时间序列先进行差分，使之成为平稳过程，然后再做回归。这样做肯定是可行的，但如果单整的阶数过高，比如两阶差分后做回归，可能就会存在解释上的困难。

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藤椅

heyifei 发表于 2008-5-16 23:41:00

谢谢楼上的回答，楼上的意思是对于1阶或者2阶单整的时间序列，进行差分使之平稳，然后用差分后的数据进行回归吗？谢谢指教

板凳

xiezuosheng 发表于 2008-5-16 23:50:00

我想问的是如果有两个变量，如X变量已经是平稳的，但是y变量是1阶或者2阶单整的时间序列，进行差分后使之平稳，那么就可以直接用x变量和差分后的y变量进行回归了吗？

报纸

koloso 发表于 2008-5-17 04:04:00

可以，但是解释方程系数的时候注意下。

地板

chongyanghe 发表于 2008-5-17 18:11:00

如果有两个变量，X变量已经是平稳的，但是y变量是1阶或者2阶单整的时间序列，进行差分后使之平稳，那么就可以直接用x变量和差分后的y变量进行回归了! 是的，绝对正确！只是在解释回归系数时需要仔细，如果是1阶差分后进行的回归，那么应该将差分过的变量理解为原来变量的增量的变化，两阶差分的话，要理解为增量的增量的变化，有点不好解释。

[此贴子已经被作者于2008-5-17 18:38:55编辑过]