急问： 时间序列中时间变量的定义

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

各位大侠好：我的时间序列是金融数据，遇周六日以及节假日无交易无数据，即，数据不连续。想接下来做单位根检验、协整 ARMA ARCH等分析. 原来的时间数据变量Date格式是mm/dd/yy. 现在设置为daily形式。
Q1: 设置好后汇报有没有gap，说为零。但是对 spot变量 做DF-GLS单位根检验时，说样本出现了140个gaps。“sample may not contain gaps.” 然后就做不了啦。这是为什么？

Q2：猜stata 把周六以及节假日当做gaps，所以想把时间变量设置为一周5天工作的形式（已补齐周一到周五的缺失值）。这么想对么？如果对，语句怎么写？

        我尝试了下这个  tsset Date, daily delta(5 days) 但是出错说“time values with period less than delta() found” 噶 这是什么意思？


thxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：时间变量 时间序列 LS单位根检验 Contain Sample contain 样本

有木有人能帮帮我~~

版主~~~

yabb 发表于 2011-6-29 20:07 各位大侠好：我的时间序列是金融数据，遇周六日以及节假日无交易无数据，即，数据不连续。想接下来做单位根检验、协整 ARMA ARCH等分析. 原来的时间数据变量Date格式是mm/dd/yy. 现在设置为daily形式。
Q1: 设置好后汇报有没有gap，说为零。但是对 spot变量 做DF-GLS单位根检验时，说样本出现了140个gaps。“sample may not contain gaps.” 然后就做不了啦。这是为什么？

*设原先定义为tsset d，忽略周末两天

egen t=group(d)
tsset t
dfgls spot

神了~~
拜见楼上大侠，灰常管用！

路过学习一下

顺便学习，谢谢呵呵