楼主: cailongji1991
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[问答] DCC-MVGARCH模型估计出来参数之后怎样求动态相关参数的问题 [推广有奖]

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楼主
cailongji1991 发表于 2014-8-19 00:39:04 |AI写论文
50论坛币
     请问一个关于DCC-MVGARCH模型估计出来参数之后怎样求动态相关参数的问题
我现在计算三个收益率序列的动态相关问题,下边是我使用的函数
[img=0,1]file:///C:/Users/Administrator/AppData/Roaming/Tencent/Users/1039957244/QQ/WinTemp/RichOle/K]F[Q0VX4]IVGU08Y34()_W.jpg[/img][img=0,1]file:///C:/Users/Administrator/AppData/Roaming/Tencent/Users/1039957244/QQ/WinTemp/RichOle/K]F[Q0VX4]IVGU08Y34()_W.jpg[/img]
估计出这几个参数之后能够求动态相关系数吗   怎样求、?请懂得人指点一下

关键词:DCC-MVGARCH mvgarch GARCH模型 ARCH模型 VGARCH Tencent 收益率 Users 动态 模型

沙发
cailongji1991 发表于 2014-8-19 00:41:14
这是我用的函数[parameters, loglikelihood, Ht, Qt,  stdresid, likelihoods, stderrors, A,B, jointscores]=dcc_mvgarch(data,dccP,dccQ,archP,garchQ)

藤椅
风雪里的战士 发表于 2014-12-13 09:54:53
我已经用R软件实现DCC-GARCH模型,有兴趣加我qq: 2304105337

板凳
风雪里的战士 发表于 2014-12-13 09:57:54
我已经用R软件实现DCC-GARCH模型,有兴趣加我qq: 2304105337

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