楼主: wizard324
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[问答] 跪求大神指导winras做DCC-MVGARCH模型的步骤 [推广有奖]

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楼主
wizard324 学生认证  发表于 2019-6-22 09:39:50 |AI写论文
50论坛币
RT,跪求大神指导winras做DCC-MVGARCH模型的步骤。小弟小白一只,不知道是软件装的有问题还是具体操作有误,希望好心大神指点。QQ:1210300084

关键词:DCC-MVGARCH GARCH模型 mvgarch VGARCH ARCH模型

沙发
wizard324 学生认证  发表于 2019-6-23 09:01:36
OPEN DATA "C:\Users\Administrator\Desktop\dcc1.xlsx"
DATA(FORMAT=XLSX,ORG=COLUMNS) 1 1220 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8
garch(p=1,q=1,mv=dcc,pmethod=bhhh,piters=10,hmatrices=hh,rvectors=rd) /P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8
set rho12 = hh(t)(1,2)/sqrt(hh(t)(1,1)*hh(t)(2,2))
GRAPH(STYLE=LINE,HEADER="动态相关系数") 1
# RHO12
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