请教多元回归分析

最近在写论文，准备用到回归模型去分析理财产品的影响因素，但晚上一做，发现结果都是不显著，这要怎么办，求帮助额，以下是数据

年份	理财产品发行数量	中国人均gdp	存款利率	居民存款余额	cpi增长率	社会融资规模	经济增长率
2002	0	9398	1.98	86911	-0.8	20112	8
2003	0	10542	1.98	103617	1.2	34113	9.3
2004	76	12336	2.25	119555	3.9	28629	10.1
2005	593	14185	2.25	141051	1.8	30008	11.3
2006	1158	16500	2.52	161587	1.5	42696	12.7
2007	2404	20169	3.47	172534	4.8	59663	14.2
2008	5428	23708	3.87	217885	5.9	69802	9.6
2009	5998	25605	2.25	260771	-0.7	139104	9.2
2010	10779	29748	2.75	303303	3.3	140191	10.4
2011	20270	35199	3.5	343636	5.4	128286	9.3
2012	28239	38420	3	399551	2.7	157605	7.8
2013	45825	41908	3.25	437201	2.6	172904	7.67

你的数据的样本量就12个？？那怎么做统计分析，样本量太少。

auirzxp 发表于 2014-8-24 07:18
你的数据的样本量就12个？？那怎么做统计分析，样本量太少。

自变量不显著是因为数据太少了么？
但是有的只能查到年数据，很少有月数据额

auirzxp 发表于 2014-8-24 07:18
你的数据的样本量就12个？？那怎么做统计分析，样本量太少。

另外，2004年前银行理财产品是没有的，其他数据找了也没用，这要则么办呢

jack1010 发表于 2014-8-24 07:36
自变量不显著是因为数据太少了么？
但是有的只能查到年数据，很少有月数据额

样本实在太少了。

看看能不能分地区，如果有多个省，那么样本量应该增大到足够多。

1. 样本少了是个问题，但影响的是参数的可行度，应该对是否显著没有影响；
2. 问题应该是自变量增长太快了，明显超过因变量；
3. 你可以把02和03年的两个年份的数据给去掉了，因为数值都没零；
4. 你还可以试试先对数据log一下；
5. 从经济意义上说，这些因素可能真不影响理财产品发行数量。从供给来说，它和房地产密切相关，因为很多钱都给地产商供血了。从需求来说，这里还存在一个投资者对这个产品的认知不断提高的因素。和你的某些解释变量可能关系是不大，比如存款利率，经济增长率这些。我个人觉得不显著还可能是真不显著，也就是没有太多经济联系。

soar1120 发表于 2014-8-24 08:32
1. 样本少了是个问题，但影响的是参数的可行度，应该对是否显著没有影响；
2. 问题应该是自变量增长太快了 ...

今天找了一天的月数据，找到后立马做了模型，发现有2个是显著。
但是晚上又看了些期刊文献，发现有的在做多元回归分析前会验证关联性或者其他的。请问对于我来说，这一步是否是必要的呢？如果是一元回归分析的话需要吗？
PS：按照老师教的，并没有验证关联性这一步，只有验证显著性这一步

jack1010 发表于 2014-8-25 07:07
今天找了一天的月数据，找到后立马做了模型，发现有2个是显著。
但是晚上又看了些期刊文献，发现有的在做 ...

那一步可有可无，看你想不想用相关性来说明什么。

你指的关联性是不是指解释变量之间的关联性？如果是，那么在做多元回归分析的时候，如果出现解释变量之间存在显著线型相关性那么就称为复共线性，用存在复共线性的解释变量进行多元回归时会造成虚假回归的现象，即模型显著，但单个解释变量的回归不显著的问题。这时候，你可以考虑通过使用主成分分析的方法重新选择解释变量，重新进行回归分析。
如果只是一元回归的话，则不会存在复共线性的问题。
另外，你的数据里面存在一些问题，既有绝对数据，又有一些比例数据，并且彼此之间的数值大小差距很大，建议你都统一为ratio再考虑进行回归分析。也许回归出来的效果会好一些。
最后，祝你好运。

如果你那50个金币需要给出回归模型和结果才给的话，那就把你的数据和模型要求发给我，我缺这50的金币。谢谢。