求助：多元回归分析，怎么检验变量是否共线性？

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问题：对各变量的共线性检验，是求协方差吗？
协方差结果如下，可是怎么判断呢？

	列 1	列 2	列 3	列 4
列 1	30.57248
列 2	16.75522	25.25036
列 3	-0.35357	-0.12715	0.298325
列 4	0.98836	0.640057	-0.19972	0.188668

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关键词：多元回归分析 多元回归 回归分析 共线性 怎么判断 求助 检验 变量 多元回归分析 线性 主成分分析法 spss主成分分析 逐步回归分析 多元回归分析 因子分析法 应用时间序列分析

楼主，算相关系数啊。

先把四个的标准差算出来，然后不用我教了吧？

1# blueeee

还有一个问题：
回归中截距没有通过t检验，这回归方程还成立吗？（如图）

请教达人，谢谢了！！

taoflower 发表于 2010-5-26 21:20
楼主，算相关系数啊。

先把四个的标准差算出来，然后不用我教了吧？

教教我吧。。。。
是说先把每一列的数据标准化么？

然后怎么操作呀？还是求协方差么？

回去看书可能更有帮助

截距没通过一般把它剔除；
多重共线性的判断，一般先做个相关分析，看相关系数，若自变量之间的相关性很大，可能存在多重共线性，这时要用如VIF（方差膨胀因子）等方法来判断，一般VIF〉10，共线就很大，需要对此进行处理，当判断出存在多重共线性时，可以用岭回归、主成分分析等来做，或是直接剔除一些变量……

xingping 发表于 2010-5-26 21:34
截距没通过一般把它剔除；
多重共线性的判断，一般先做个相关分析，看相关系数，若自变量之间的相关性很大，可能存在多重共线性，这时要用如VIF（方差膨胀因子）等方法来判断，一般VIF〉10，共线就很大，需要对此进行处理，当判断出存在多重共线性时，可以用岭回归、主成分分析等来做，或是直接剔除一些变量……

谢谢！
VIF部分我懂了。
前面相关分析的部分可否解释一下要怎么做？
是每两个变量之间的两两做回归吗？

toyflying 发表于 2010-5-26 21:28
回去看书可能更有帮助

恩，要多看书。只是看完理论还是不懂怎么动手操作。

blueeee 发表于 2010-5-26 21:46

xingping 发表于 2010-5-26 21:34
截距没通过一般把它剔除；
多重共线性的判断，一般先做个相关分析，看相关系数，若自变量之间的相关性很大，可能存在多重共线性，这时要用如VIF（方差膨胀因子）等方法来判断，一般VIF〉10，共线就很大，需要对此进行处理，当判断出存在多重共线性时，可以用岭回归、主成分分析等来做，或是直接剔除一些变量……

谢谢！
VIF部分我懂了。
前面相关分析的部分可否解释一下要怎么做？
是每两个变量之间的两两做回归吗？

查到了，是求相关矩阵吧？
哈哈，谢谢啦。

所有变量之间作个相关性分析，SAS的命令是corr，看自变量之间的相关性。