RATS估计VAR-MGARCH-BEKK模型结果如何读取

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

用RATS估计了一个二元VAR-MGARCH-BEKK模型（考虑非对称效应），但不知道怎样根据结果写出条件均值方程和条件方差方程。想请各位大侠指点。
估计结果如下：
open data 'C:\Users\Thinkpad\Desktop\1'
data(format=xls,org=columns) 1 174 CNY CNH
table
Series             Obs       Mean        Std Error      Minimum       Maximum
CNY                  173 -0.0183855221  0.0957267077 -0.3683877853  0.2894270308
CNH                  173 -0.0179848511  0.1094300288 -0.3554323012  0.3765596354
system(model=var1)
variables CNY CNH
lags 1
det constant
end(sysytem)
garch(p=1,q=1,model=var1,distrib=t,asymmetric,mv=bek,pmethod=simplex,piters=10,hmatrices=hh,rvectors=rr) / CNY CNH
MV-GARCH, BEKK - Estimation by BFGS
Convergence in    50 Iterations. Final criterion was  0.0000068 <=  0.0000100
Usable Observations                       172
Log Likelihood                       379.3068
    Variable                        Coeff      Std Error      T-Stat      Signif
************************************************************************************
1.  CNY{1}                        0.120014985  0.086876996      1.38144  0.16714503
2.  CNH{1}                       -0.070706131  0.076222502     -0.92763  0.35360054
3.  Constant                     -0.019171291  0.005224896     -3.66922  0.00024329
4.  CNY{1}                        0.536355348  0.129673786      4.13619  0.00003531
5.  CNH{1}                       -0.196455873  0.090268101     -2.17636  0.02952836
6.  Constant                     -0.016409842  0.006812670     -2.40872  0.01600839
7.  C(1,1)                        0.040213653  0.015841558      2.53849  0.01113316
8.  C(2,1)                        0.066202288  0.029699107      2.22910  0.02580723
9.  C(2,2)                        0.017267348  0.086441477      0.19976  0.84167011
10. A(1,1)                        0.561298762  0.152567015      3.67903  0.00023412
11. A(1,2)                        1.122396605  0.232818464      4.82091  0.00000143
12. A(2,1)                       -0.417761885  0.107542472     -3.88462  0.00010249
13. A(2,2)                       -0.391185827  0.136325286     -2.86950  0.00411117
14. B(1,1)                        0.456682559  0.170668024      2.67585  0.00745393
15. B(1,2)                       -0.256242824  0.229082648     -1.11856  0.26332764
16. B(2,1)                        0.274369575  0.180530367      1.51980  0.12856191
17. B(2,2)                        0.335769793  0.193014864      1.73961  0.08192824
18. D(1,1)                       -0.082857461  0.244070373     -0.33948  0.73424677
19. D(1,2)                       -0.719191001  0.349516149     -2.05768  0.03962124
20. D(2,1)                        0.395401016  0.207289016      1.90749  0.05645761
21. D(2,2)                        0.660664489  0.224041816      2.94884  0.00318964
22. Shape                         9.166530594  3.541953677      2.58799  0.00965386

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏2 回帖

关键词：GARCH-BEKK VAR-MGARCH BEKK模型 MGARCH GARCH 模型 如何