关于STATA做MGARCH-BEKK模型

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关键词：GARCH-BEKK BEKK模型 MGARCH Stata GARCH 模型

貌似不能，help mgarch没有bekk，rats能做

austen06 发表于 2015-8-29 08:35
貌似不能，help mgarch没有bekk，rats能做

(⊙o⊙)哦~~~那现在用的RATS是什么版本呀？能做VAR-MGARCH的吧，我之前看过Eviews的MGARCH，好像只能做均值方程是常数的模型参数标定，不能做VAR的。

chch 发表于 2015-8-30 10:02
(⊙o⊙)哦~~~那现在用的RATS是什么版本呀？能做VAR-MGARCH的吧，我之前看过Eviews的MGARCH，好像只能做均 ...

你是说两个方程一起估计？好像不能

austen06 发表于 2015-8-30 10:31
你是说两个方程一起估计？好像不能

你好，再请教你一个问题。用WinRASTS做检验时，采用下列代码：
@mvqstat(lags=12)
# stdd_volume
@mvqstat(lags=12)
# stdd_speed
@mvqstat(lags=12)
# stdd_volume stdd_speed

运行后提示：
## CP18. MVQSTAT is not the Name of a PROCEDURE. (Did you forget to SOURCE?)
请问你知道这个问题怎么解决吗？
谢谢

chch 发表于 2015-9-4 16:34
你好，再请教你一个问题。用WinRASTS做检验时，采用下列代码：
@mvqstat(lags=12)
# stdd_volume

这个很明显啊，你没有安装做这些检验的包，或者没有引用这些包；从rats官网下载这些包，用source命令定位到这些包

chch 发表于 2015-9-4 16:34
你好，再请教你一个问题。用WinRASTS做检验时，采用下列代码：
@mvqstat(lags=12)
# stdd_volume

请问这个问题是怎么解决的，急求！

请问楼主问题解决了没？我也想问stata里怎么做这个模型啊？