弱弱的问一个困扰很久ADF检验问题！谢谢了

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看了很多的文献，里面对变量的处理总是取对数后再ADF检验，能问一下是为什么吗？用原数据不可以吗，为什么要对原数据取对数呢？因为我对原数据和取对数后的数据做ADF检验的结果不同，不知道该用那个？请各位好人帮帮忙了！

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关键词：ADF检验 ADF F检验 数据取对数 结果不同 检验 ADF 困扰

对原数据取对数可以减少波动 金融宏观类的数据一般都是取对数才做检验的

用取对数后的结果.

原因大致是这样:

首先,能够使测量尺度大大变小;

其次,有些情况下取对数后能消除观测值同时间的指数关系(或近似指数关系);

但更重要的是它能降低异方差的影响.

这三个特征可以直接从取对数和未取对数的图的对比中观察出来(当然能否观察出来也跟选的数据有关系).

[此贴子已经被作者于2008-5-22 1:33:37编辑过]

to avoid the suprious regression

谢谢各位好人了！

hao

大有帮助，多谢

同谢