楼主: yahuan48151
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[问答] 弱弱的问一个困扰很久ADF检验问题!谢谢了 [推广有奖]

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yahuan48151 发表于 2008-5-22 00:04:00 |AI写论文

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看了很多的文献,里面对变量的处理总是取对数后再ADF检验,能问一下是为什么吗?用原数据不可以吗,为什么要对原数据取对数呢?因为我对原数据和取对数后的数据做ADF检验的结果不同,不知道该用那个?请各位好人帮帮忙了!
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关键词:ADF检验 ADF F检验 数据取对数 结果不同 检验 ADF 困扰

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just31415 发表于3楼  查看完整内容

用取对数后的结果.原因大致是这样:首先,能够使测量尺度大大变小;其次,有些情况下取对数后能消除观测值同时间的指数关系(或近似指数关系);但更重要的是它能降低异方差的影响.这三个特征可以直接从取对数和未取对数的图的对比中观察出来(当然能否观察出来也跟选的数据有关系). [此贴子已经被作者于2008-5-22 1:33:37编辑过]

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沙发
kelisidina2 发表于 2008-5-22 00:38:00
对原数据取对数可以减少波动 金融宏观类的数据一般都是取对数才做检验的

藤椅
just31415 发表于 2008-5-22 01:31:00

用取对数后的结果.

原因大致是这样:


首先,能够使测量尺度大大变小;

其次,有些情况下取对数后能消除观测值同时间的指数关系(或近似指数关系);

但更重要的是它能降低异方差的影响.

这三个特征可以直接从取对数和未取对数的图的对比中观察出来(当然能否观察出来也跟选的数据有关系).

[此贴子已经被作者于2008-5-22 1:33:37编辑过]

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s0126473 发表于 2008-5-22 04:00:00
to avoid the suprious regression

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yahuan48151 发表于 2008-5-22 11:17:00

谢谢各位好人了!

地板
dyk333 发表于 2008-5-22 23:09:00
hao

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lanchou 发表于 2008-5-26 14:44:00
大有帮助,多谢

8
许许凉一 发表于 2008-6-13 00:29:00
同谢

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