IV一切指标通过，自变量的符号却反了，为什么呢？

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首先祝各位坛友中秋节快乐

下面是我的问题：
在用工具变量法时，我选择了一个工具变量，对他进行外生性检验、内生性检验、相关性检验以及弱工具变量检验，得到如下指标：

Wald test of exogeneity (/athrho = 0): chi2(1) = 21.08 Prob > chi2 = 0.0000

Durbin-Wu-Hausman：chi2(9)  = 838.97    Prob>chi2 = 0.0000

β=0.2369，p=0.000

Cragg-Donald Wald F-statistic：149.48       Partial R2= 0.0201    p=0.000

Anderson canon. corr. LM statistic   Chi-sq(1)= 146.69    P-val=0.0000

这些指标看上去都不错，可是自变量的系数却显著为正了——自变量与应变量之间的相关系数为负且不加工具变量时自变量系数也是为负的。

请问是哪里不对呢？

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关键词：自变量 Exogeneity statistic Anderson Statist 自变量 相关性 canon

是不是IV本身也是内生变量的原因呀？

个人觉得，你的模型可能不够稳健。

crystal8832 发表于 2014-9-9 01:11
个人觉得，你的模型可能不够稳健。

版主，我用了稳健性标准误之后，也是一样的结果，有没有别的办法呀？

cherry_wyj 发表于 2014-9-9 09:13
版主，我用了稳健性标准误之后，也是一样的结果，有没有别的办法呀？

这个问题我以前也遇到过类似的，如果你用robust的结果符号依然是反的，要么是可能存在遗漏变量等问题，要么结果却是就是如此了。不过最好先出数据出发看看，自己原始数据是否存在问题。

工具变量有问题，换工具变量。

还有是否有共线性问题？共线性会导致符号相反。

rictan 发表于 2014-9-9 12:15
还有是否有共线性问题？共线性会导致符号相反。

VIF检验都在5以下，应该是工具变量选得不对，换了别的工具变量系数就对了

不是所有的p都是小于0才是对的。。。

kkwei 发表于 2014-9-10 03:38
不是所有的p都是小于0才是对的。。。

您指哪个p？