单位根检验时，几个变量的滞后期不一样，可以做协整吗？

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单位根检验时，几个变量在一阶差分后平稳，但这几个变量滞后期不一样，可以做协整吗？

还有，单位根检验的步骤，是不是先依次做levle,1st difference,2st difference，然后比较各个差分（水平，一阶，二阶）下是否能通过临界值，并且比较AIC，CI的大小。最后根据AIC,CI准则选定差分项（是一阶，还是二阶，水平一般都平稳的吧).

还是，观察到1st,difference已经是平稳的了，不需要做2st,difference？

请大家帮我解答下，说说你是怎么做单文根检验的。谢谢。

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关键词：单位根检验 滞后期 difference erence DIFFER 检验 变量 单位 滞后期

只要是同阶单整就可以进行协整检验，已经一阶平稳了，不需要再用二阶，看看单位根检验的证明就可以了

chunlei0130 发表于 2008-5-26 11:37
只要是同阶单整就可以进行协整检验，已经一阶平稳了，不需要再用二阶，看看单位根检验的证明就可以了

你好，请教下如果在当期通过了单位根检验和协整检验，那么现在要研究滞后期的影响，还要再做单位根和协整检验吗？谢谢！

如果变量滞后的阶数相同的话，就不需要了，如果阶数不同的话还是需要的

chunlei0130 发表于 2014-7-29 12:30
如果变量滞后的阶数相同的话，就不需要了，如果阶数不同的话还是需要的

你好，我想请问下，面板数据有的变量平稳，有的一阶差分后平稳，做回归的话应该是用差分后的变量呢还是原数据？谢谢

632023967melon 发表于 2014-7-31 10:57
你好，我想请问下，面板数据有的变量平稳，有的一阶差分后平稳，做回归的话应该是用差分后的变量呢还是原 ...

必须是都平稳的那些数据才可以，有的可能是原数据，有的需要一阶差分后

chunlei0130 发表于 2014-8-1 09:02
必须是都平稳的那些数据才可以，有的可能是原数据，有的需要一阶差分后

谢谢O(∩_∩)O